الحقائق الرئيسية التي يجب أن تعرفها عن بازل III

Basel III is a comprehensive set of financial reforms developed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in response to the 2008 global financial crisis. The framework introduces stricter minimum متطلبات رأس المال، وقواعد ومعايير معززة للسيولة، واختبارات إجهاد أكثر صرامة لضمان أن البنوك أصبحت مجهزة بشكل أفضل لاستيعاب الصدمات الاقتصادية دون تعريض النظام المالي الأوسع للخطر.

من خلال هذا المقال، ستتعرف على ماهية بازل III، وما الذي سيأتي معه، ولماذا تم إدخاله إلى المشهد المصرفي الدولي، وكيف سيؤثر على القطاع المالي. 

ما هو بازل III؟ 

بازل III هو الإصدار الثالث من اتفاقيات بازل – وهي مجموعة من المعايير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين التنظيم والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي العالمي.

The overarching goal of Basel III regulations is to minimise possible damage to the economy caused by banks taking on a too high risk. In fact, the idea for introducing Basel Accords was developed as a response to the الأزمة المالية لعامي 2007-2008 الناجمة بشكل أساسي عن الإقراض الجائر والمخاطرة المفرطة من قبل المؤسسات المالية الدولية.

لجنة بازل للرقابة المصرفية

لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) is a global standard-setter for banking regulation. It brings together central banks and supervisory authorities from major economies to strengthen regulation, supervision, and banking practices worldwide.

Set up in 1974 by the central bank governors of the G10 countries, it currently has 45 members from 28 jurisdictions and applies to the UK, US, and EU banks, among others. The committee’s main aim is to improve financial stability, reduce operational risk, and boost the bank’s resilience to economic shocks. It doesn’t enforce rules itself but sets common standards – such as the Basel III framework – that national authorities then implement.

ما الذي يميّز بازل III؟ 

لتعزيز مرونة البنوك الفردية، قدّم Basel III ثلاثة مبادئ رئيسية: متطلبات رأس مال أعلى، ونسبة رفع مالي جديدة، ومعايير سيولة. 

زيادة متطلبات رأس المال للقطاع المصرفي

• يجب أن تكون الشريحة الأساسية للأسهم العادية من المستوى الأول (Common Equity Tier 1) على الأقل 4.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في جميع الأوقات. 
• يجب أن تبلغ رأس المال من الشريحة الأولى 6% على الأقل من الأصول المرجّحة بالمخاطر في جميع الأوقات. 
• يجب أن يكون إجمالي رأس المال (المكون من رأس المال من الشريحة 1 ورأس المال من الشريحة 2) على الأقل 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر في جميع الأوقات. 
• بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد احتياطي حفظ رأس المال العادي بنسبة 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر لجميع البنوك. كما قد تخضع البنوك لمتطلب احتياطي رأس المال الاحترازي الدوري. 

متطلبات رأس المال الدنيا وفق بازل III بعبارات بسيطة

Tier 1 capital is a bank’s core capital and exists as a primary source of its funds. It ensures that a bank has adequate reserves to survive financial losses. From the regulatory perspective, Tier 1 capital is the core measure of a bank’s strength. Basel III’s emphasis on Tier 1 capital is part of a broader risk-based capital framework aimed at ensuring banks have sufficient reserves to cover unexpected financial losses.

Basel III requires major banks to have enough of that capital so as to be able to cover unexpected financial losses and keep their ability to pay in case of another financial crisis. The rule is simple: the required minimum capital is correlated with the risk of assets – the higher the risk, the more capital a bank needs to have. Additionally, the buffer works as a financial cushion that banks can use in times of financial stress.

What is more, Basel III tightened up the requirements for large banks. The introduction of a countercyclical capital conservation buffer means that banks must save extra capital during times of credit expansion. The requirements are eased during periods of credit contraction in the credit cycle.

متطلب جديد "نسبة الرفع المالي"

أرسى اتفاق بازل III حداً أدنى لنسبة الرفع المالي قدره 3% يُتوقع من البنوك الحفاظ عليه. ويُحتسب كنسبة بين رأس المال من الشريحة الأولى ومتوسط إجمالي الأصول الموحدة للبنك.

The UK has its own leverage ratio requirements, with a binding minimum requirement of 3.25% for banks with deposits greater than £50bn. The higher minimum results from a different treatment of the leverage ratio, which according to the Prudential Regulation Authority should exclude central bank reserves in the “total exposure” of the calculation.  

The leverage ratio serves as an indicator of how well prepared a bank is to undertake long-term financial liabilities. The main goal of the new leverage ratio requirement under Basel III is to protect banks against excessive and uncontrolled lending.  

متطلبات السيولة لـ القطاع المصرفي 

Basel III introduced two important liquidity ratios (The Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio) to ensure that banks follow liquidity requirements and have enough funds to survive periods of financial stress and are safeguarded against excessive borrowing. 

The first one, The Liquidity Coverage Ratio (LCR), requires banks to hold sufficient liquid assets that can cover 30-day net cash outflows under a stressed financial scenario.  First it was set at 60%, but since 2018 it was increased to 100%.  

Another liquidity ratio introduced by Basel III is the Net Stable Funding Ratio (NSFR). It requires banks to hold sufficient stable funding to exceed the required amount of stable funding over one year of financial stress.

اعرف المزيد عن خدماتنا المالية

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

ما الفروق بين بازل III وبازل I وبازل II؟ 

تتعلق الاختلافات الرئيسية بين بازل III وسابقيه، بازل I وبازل II، بشكل أساسي بأهدافهما المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي. بعبارات بسيطة:

• Basel I ركزت solely على مخاطر الائتمان وكانت ثورية لأنها أرست الأساس لمعالجة إدارة المخاطر من منظور رأس مال البنك.

• بازل II gave rise to a risk-sensitive approach to capital calculation and introduced a three-pillar approach to risk management. It focused on various risks, such as operational and strategic risk and increased supervisory responsibilities to normalize risk identification reporting.

• Basel III، as we’ve already explained, focuses on liquidity risk, considers macroeconomic factors alongside individual bank criteria and mandates requirements for higher minimum capital and additional buffer to be maintained.

بالإضافة إلى ذلك، قدّم Basel III إطارًا منقحًا لمخاطر السوق لتقييم وإدارة مخاطر السوق التي تواجهها المؤسسات المالية بشكل أفضل.

ما هو تأثير بازل III؟ 

Basel III regulations will undoubtedly have a good influence on global financial sector stability as they fill in all the gaps in the international regulatory framework, where Basel II fell short. However, the reform has sparked a certain degree of wariness in the banking industry as it may cause overleveraged and smaller banks to tighten up credit conditions for SMBs and start-ups.  

باختصار معايير بازل III

All three Basel accords, but especially Basel III, were introduced to better manage risks associated with banking in the modern world, where all banks are mutually interrelated. The key goal of Basel III is to improve the stability of the financial sector, strengthen individual banks for the turbulence in the financial markets and, from a wider perspective, avoid global financial catastrophes, like the 2007-2008 crisis.  

إذا كانت لديك المزيد من الأسئلة أو كنت ترغب في ضمان الامتثال لهذه اللوائح المتطورة، استشر خبيرنا المالي. يمكن أن يساعدك في التنقل عبر تعقيدات بازل III، وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر لديك، وتأمين عملياتك المالية ضد حالات عدم اليقين المستقبلية.

الأسئلة الشائعة